กลยุทธ์ Momentum คืออะไร? มีหลักการเทรดที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง?

หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อกลยุทธ์นี้ผ่านหูมาแล้วบ้าง แต่ยังไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วกลยุทธ์ Momentum คืออะไร? มีหลักการที่ช่วยหาโมเมนตัมราคาเพื่อจับจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้า-ออกออเดอร์อย่างไรบ้าง? ซึ่งถ้าหากท่านพอเข้าใจหลักการโมเมนตัมในเชิงฟิสิกส์ ท่านก็อาจจะทราบแล้วว่าโมเมนตัมของราคานั้นก็ทำงานแบบเดียวกัน แต่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจหลักฟิสิกส์ที่เรากล่าวถึงจริงไหมล่ะครับ? เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการโมเมนตัมที่ใช้เทรดแบบเข้าใจง่ายๆ พร้อมทุกสิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับโมเมนตัมราคาซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินการลงทุน

หากจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อไหร่ที่ท่านติดตามราคาแล้วสังเกตเห็นว่าราคากำลังวิ่งไปในทิศทางเดิมเป็นระยะเวลานานมากขึ้น และจะยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่โมเมนตัมของแนวโน้มราคาหรือเทรนด์นั้นสิ้นสุด แต่ที่ไม่ง่ายเลยก็คือไม่มีใครรู้แน่นอนว่าโมเมนตัมราคาจะหมดเมื่อไหร่ จึงเป็นสาเหตุที่นักเทรดมืออาชีพต่างมองหาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค หรืออินดิเคเตอร์ตัวช่วยบอกโมเมนตัมนั่นเอง เพราะ Indicator บ่งชี้โมเมนตัมจะช่วยชี้วัดและแสดงเกี่ยวกับโมเมนตัมราคา รวมถึงประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในการเทรดคู่เงินได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเทรดเดอร์ได้รับสัญญาณเตือนจากตัวชี้วัดโมเมนตัม ก็อาจเป็นการบ่งบอกว่าราคากำลังจะกลับตัว หรืออาจมีการเปลี่ยนเทรนด์ในไม่ช้า

เพื่อเทรดโดยใช้กลยุทธ์นี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งสำคัญคือท่านต้องทำความเข้าใจว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวอย่างไร และที่สำคัญท่านจะต้องเรียนรู้วิธีการจับสัญญาณจากโมเมนตัมและตีความสัญญาณเหล่านั้นให้ถูกต้องและแม่นยำ

ประเภทโมเมนตัม: Absolute Momentum vs Relative Momentum

ท่านจะสามารถใช้กลยุทธ์เทรดจากโมเมนตัมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากท่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างโมเมนตัมแบบ Absolute และโมเมนตัมแบบ Relative

• Relative momentum ทำให้ท่านสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมของสินทรัพย์ต่างๆ (คู่เงิน) ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าสินทรัพย์นั้นกำลังอ่อนแอ (ต้องขาย) หรือราคาสินทรัพย์กำลังแข็งแกร่ง (ต้องซื้อ) กันแน่
• Absolute momentum ช่วยให้เทรดเดอร์เปรียบเทียบพฤติกรรมในปัจจุบันกับพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลย้อนหลังของคู่เงินตัวใดตัวหนึ่งได้ โดยโมเมนตัมประเภทนี้เป็นกลยุทธ์โมเมนตัมที่เทรดเดอร์นิยมใช้เทรดกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้

ไม่ว่าท่านจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม ท่านจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีใช้กลยุทธ์นั้นๆ ในสภาวะตลาดจริง แล้วท่านจะสามารถตัดสินใจได้ว่ากลยุทธ์เทรดแบบไหนที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของท่านมากที่สุด

การนำกลยุทธ์เทรด Momentum ไปใช้เทรดจริง

เทรดเดอร์สามารถเลือกเทรดด้วยกลยุทธ์โมเมนตัมได้ 2 วิธี โดยวิธีแรกคือการพิจารณาจากพฤติกรรมของราคา และวิธีที่สองคือการอาศัยรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick pattern) เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม โดยแท่งเทียนจะบอกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับราคาและพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งทุกรายละเอียดของแท่งเทียนนั้นมีความสำคัญในการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นความยาวของแท่งเทียน ไปจนถึงราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนนั้นๆ:

1. หากราคาปิดมากกว่าราคาเปิด แท่งเทียนนั้นก็จะส่งสัญญาณขาขึ้น (Bullish)
2. หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนนั้นก็จะส่งสัญญาณขาลง (Bearish) นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม บางครั้งหากดูราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนอย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอที่จะยืนยันโมเมนตัมของราคาได้ แต่ท่านจะต้องดูความเคลื่อนไหวในระยะสั้นๆ ของราคาด้วยเช่นกัน ซึ่งหากราคาวิ่งโดดขึ้นหรือลงอย่างเร็ว ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าราคามีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากราคาวิ่งแบบช้าๆ ก็แสดงว่าโมเมนตัมราคานั้นลดลง

อีกขั้นตอนที่มีความยากขึ้นมาหน่อยก็คือการคาดการณ์โมเมนตัมราคาในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มี 2 วิธีง่ายๆ ที่จะวิเคราะห์โมเมนตัมของราคาในอนาคตได้ โดยวิธีแรกเทรดเดอร์จะต้องรู้ว่าราคาจะมีโมเมนตัม ณ จุดไหน ซึ่งในกรณีนี้ Indicator จะเป็นตัวช่วยบอกท่านได้ และวิธีที่สองคือเทรดเดอร์จะต้องหาสัญญาณพฤติกรรมราคาที่จะบอกได้ว่าโมเมนตัมนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เครื่องมือ Indicator ที่ช่วยบอกโมเมนตัมได้

อย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าในการจะระบุโมเมนตัมได้นั้น เทรดเดอร์จะต้องดู 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่: ปริมาณการซื้อขาย (Traded volume), ความผันผวน (Votality) และกรอบเวลา (Timeframe) โดยเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้รวมกัน ท่านก็อาจจะพอทราบแล้วว่าท่านต้องใช้อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคตัวใดบ้าง ที่จะช่วยหาโมเมนตัมได้ดีที่สุด แต่หากท่านยังนึกไม่ออก วันนี้เรามีมาบอกแน่นอนครับ! 

1. RSI – ช่วยประเมินความแข็งแกร่งของราคาในแต่ละช่วงได้
2. Moving Average – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงภาพรวมทั่วไปของเทรนด์ได้
3. CCI – ช่วยเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนของราคาเฉลี่ยและราคาทั่วไปได้
4. Stochastics – ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบราคาใน Timeframe ต่างๆ เทียบกับราคาปัจจุบันได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเทรดเดอร์จะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์สภาวะต่างๆ ในตลาดให้ดีก่อนที่จะใช้กลยุทธ์โมเมนตัม เนื่องจากหากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ก็อาจทำให้ท่านตีความสัญญาณได้แบบผิดๆ หรือ Indicator อาจส่งสัญญาณหลอกจนทำให้ท่านตัดสินใจเทรดผิดพลาด และเทรดขาดทุนได้ในที่สุด

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน