Hệ số tương quan tài sản cho nhà đầu tư mới

Trong thế giới giao dịch tài chính, khái niệm tương quan tài sản giải thích cách giá cả các tài sản khác nhau biến động tương quan lẫn nhau. Khi được sử dụng trong giao dịch các cặp tiền tệ, tương quan tài sản thể hiện hành động giá cụ thể của các đồng tiền tệ để giúp nhà giao dịch có thể tiên liệu giá cặp tài sản đó sẽ di chuyển theo cùng một hướng hay khác hướng.

Bên cạnh đó, tương quan tài sản còn có thể được sử dụng như một công cụ để nhà giao dịch đưa ra nhận định dự báo thị trường cũng như so sánh và đối chiếu dữ liệu lịch sử của tài sản tương ứng như một phần của phân tích kỹ thuật được sử dụng để tạo ra thông tin nhận định thị trường chuyên sâu.

Hệ số tương quan tài sản là gì?

Hệ số tương quan tài sản dựa trên các mức được đo lường theo tỷ lệ phần trăm. Thông thường, nhà giao dịch sử dụng hệ số tương quan hoặc thang đo nằm trong khoảng từ -100% đến 100%. Mức độ % thường được thiết lập sau khi phân tích hiệu suất trong lịch sử giao dịch của tài sản cụ thể.

Ví dụ:

• Giả sử nhà đầu tư sở hữu hai tài sản có cùng hệ số tương quan 50%. Vậy nghĩa là cho dù giá đã từng di chuyển theo hướng nào trong quá khứ, giá cả hai tài sản có xu thế di chuyển theo cùng một hướng trong một nửa thời gian trên thị trường.
• Đồng thời, nếu hệ số tỷ lệ phần trăm là 70% thì dữ liệu lịch sử cho nhà giao dịch biết rằng giá cặp tài sản đã di chuyển theo hướng ngược nhau trong ít nhất 70% thời gian.
• Hệ số tương quan = 0 cho thấy giá hai tài sản này không có mối tương quan với nhau. Nói cách khác, giá tài sản giao dịch này di chuyển mà không ảnh hưởng gì đến giá của tài sản còn lại.

Hệ số tương quan tài sản không phải lúc nào cũng hoàn toàn là quy tắc vàng. Hướng giá có thể thay đổi theo thời gian cũng như dữ liệu lịch sử thị trường. Nếu một tài sản giao dịch nào đó có hệ số tương quan cao trong một khoảng thời gian, thông số vẫn có thể thay đổi vào năm sau khi hệ số tương quan xuống âm hoặc thậm chí bằng 0. Đây là lúc nhà đầu tư cần phải nắm bắt không chỉ ý nghĩa tương quan tài sản mà còn cả các loại hệ số tương quán chính.

Các loại hệ số tương quan tài sản chủ yếu

Nhà giao dịch thường phát hiện 3 loại hệ số tương quan tài sản chính, bao gồm tương quan 0, dương và âm:

1. Hệ số tương quan dương cho thấy hai tài sản có giá di chuyển theo cùng một hướng. Mối liên hệ này có thể mạnh hoặc yếu tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.
2. Hệ số tương quan âm xảy ra khi giá của một tài sản giảm xuống trong khi giá của tài sản kia tăng lên.
3. Hệ số tương quan bằng 0 cho thấy hai tài sản không thể tương quan theo cách này hay cách khác.

Tầm quan trọng của hệ số tương quan tài sản đối với nhà đầu tư

Tại sao ta phải sử dụng hệ số tương quan trên thị trường tài chính và đầu tư kỹ thuật số? Mục đích chủ yếu là tạo nên một danh mục đầu tư đa dạng với ít biến động khó lường hơn. Nói cách khác, nhà đầu tư luôn cố gắng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với nhiều tài sản khác nhau với cả loại hệ số tương quan dương lẫn âm. Ngạc nhiên thay, đây chính là cách tốt nhất để giảm thiểu biến động khó lường trên danh mục đầu tư cũng như rủi ro trong giao dịch về lâu dài.

Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch có thể kiếm thêm lợi nhuận từ mức độ linh hoạt được tăng cường và cơ hội giao dịch theo phương pháp tích cực hơn. Nói tóm lại, một danh mục đầu tư đa dạng giúp bạn dễ dàng “thuần hóa” biến động cho phép bạn đầu tư nhiều tiền hơn vào thị trường với ít rủi ro hơn nhưng lợi nhuận lại nhiều hơn. Kết hợp các sản phẩm giao dịch có hệ số tương quan tài sản âm và dương còn được gọi là chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Cách quản trị rủi ro khi sử dụng chiến lược giao dịch theo hệ số tương quan tài sản

Mỗi nhà giao dịch nên sử dụng nhiều chiến lược quản lý rủi ro dù có theo trường phái giao dịch nào. Điều này giúp mọi người đưa ra những quyết định hợp lí và nhanh chóng cũng như ngăn ngừa thua lỗ. Cách hiệu quả nhất để quản trị rủi ro khi giao dịch hệ số tương quan là đầu tư vào các tài sản có tương quan dương. Cách này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro khi đầu tư mà còn gia tăng đáng kể tổng mức lợi nhuận. Khi mức hệ số tương quan sụt giảm, nhà đầu tư cần kiểm tra mọi yếu tố liên quan và thoát lệnh thị trường trong trường hợp hệ số tương quan tiến triển xấu đi.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.