แนะนำโปรแกรม Backtest ที่ดีที่สุดในปี 2021 เพื่อทดสอบกลยุทธ์เทรดอย่างแม่นยำ

บทความของเราวันนี้จะพาเทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านไปทำความรู้จักว่า โปรแกรมทำ Backtest หรือ Backtesting software คืออะไร? แล้วทำไมจึงต้องใช้โปรแกรม backtest อีกทั้งยังมีโปรแกรม backtest ที่ท่านควรมองหาไว้ใช้งานในปี 2021 มาแนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของท่านให้ทะลุขีดจำกัด

โปรแกรม Backtest คืออะไร?

ข้อควรรู้

• โปรแกรม backtest หรือ backtesting software เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพกลยุทธ์การเทรดของท่าน
• อาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลการเทรดในอดีต

โปรแกรมทำ backtest เป็นโปรแกรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายรายใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคการเทรดของพวกเขา โดยโปรแกรมดังกล่าวจะใช้ข้อมูลการเทรดย้อนหลังในการวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การเทรดเหล่านั้นมีผลลัพธ์และส่งผลต่อการเทรดในอดีตอย่างไร 

โปรแกรมทำ backtest การเทรดจะสร้างผลลัพธ์การเทรดใหม่ จากนั้นจะวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์เทรดที่ท่านใช้ส่งผลอย่างไรต่อผลลัพธ์เหล่านั้น

ซึ่งแน่นอนว่าการวิเคราะห์กลยุทธ์เทรดจะช่วยให้นักเทรดรับรู้ได้ว่ากลยุทธ์เทรดที่พวกเขาใช้มีประสิทธิภาพต่อการเทรดมากน้อยแค่ไหนในสภาวะตลาดจริง

หลักการสำคัญในการทดสอบกลยุทธ์การเทรดก็คือหากกลยุทธ์การเทรดดังกล่าวใช้ได้ผลดีจริงๆ กับการเทรดในอดีต นั่นก็หมายความว่ากลยุทธ์นั้นจะใช้งานได้ดีในอนาคต

โปรแกรม Backtest ที่ดีที่สุดในปี 2021

MetaTrader 4

• Forex Simulator: ตรวจสอบรายละเอียดการเทรดย้อนหลัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ปลั๊กอิน Supreme Edition: ปลั๊กอินฟรีที่ใช้ทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด
• Forex Tester: ทดสอบกลยุทธ์การเทรดทั้งแบบเทรดเองและเทรดอัตโนมัติ

เทรดเดอร์สามารถใช้งาน ‘Forex Simulator’ ได้บนโปรแกรม MetaTrader 4 โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้เทรดเดอร์ย้อนกลับไปตรวจสอบกราฟราคาและข้อมูลการเทรดที่ผ่านมาในวันเวลาต่างๆ ตามที่ระบุได้ และที่สำคัญเครื่องมือนี้ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะ!

ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนและตั้งค่าระยะเวลาในการวิเคราะห์ย้อนหลังได้เองอีกด้วย จะปรับให้เร็วขึ้นเพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์ลง แล้วไปโฟกัสกับการติดตามกรอบเวลา (Timeframe) ที่สำคัญๆ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เทรดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ยังได้ 

นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกอีกหลายๆ แบบให้เทรดเดอร์ได้เลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดบนโปรแกรม MetaTrader 4 และยังมีตัวช่วยเสริมอย่างปลั๊กอิน Supreme Edition อีกด้วย

ปลั๊กอิน Supreme Edition ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจัยทางเทคนิค (ที่มีการจัดเตรียมโดย Trading Central) รวมทั้งข้อมูลการเทรดแบบเรียลไทม์, ข่าวประกาศตัวเลขสำคัญใหม่ๆ , เทคนิคการเทรดอย่างชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด, ความเห็นของตลาดทั่วโลก (หรืออารมณ์ของตลาด) และอื่นๆ อีกมากมาย!

เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ฟีเจอร์ ‘Forex Tester’ เพื่อทดสอบกลยุทธ์ทั้งแบบเทรดเองและเทรดอัตโนมัติได้อีกด้วย โดยตัวโปรแกรมจะจัดเตรียมกลยุทธ์เทรดหลายๆ แบบไว้ให้เทรดเดอร์ได้ลองทดสอบ พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาถึง 5 ราย และข้อมูลการเทรดย้อนหลังที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 16 ปี

แต่ก็น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ดังกล่าวไม่ได้มีให้ใช้งานแบบฟรีๆ เทรดเดอร์จะต้องจ่ายเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์เสริมที่มากับโปรแกรม แต่เราขอบอกเลยว่าจ่ายไม่แพง แถมยังคุ้มค่ามากๆ แน่นอนครับ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ backtesting บน MT4 คลิกเลย

TradingView

• ใช้งานบนเบราว์เซอร์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
• พบปะและพูดคุยกับนักเทรดรายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเทรด
• มีฟีเจอร์ Bar Replay: ตรวจสอบข้อมูลการเทรดย้อนหลัง

โปรแกรม TradingView เป็นโปรแกรม backtest ที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์กราฟ โดยโปรแกรมจะเด่นด้านการใช้ข้อมูลการเทรดแบบเรียลไทม์ และกราฟที่เปิดได้ผ่านเบราว์เซอร์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรดได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยากและเสียเวลา 

ที่สำคัญ โปรแกรมดังกล่าวยังเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้เทรดเดอร์ได้ร่วมพูดคุยกับเทรดเดอร์รายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด, หาจังหวะในการร่วมมือด้านการเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย

TradingView จัดเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดทั้งมือใหม่และมือโปร เพราะเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเรียนรู้การเทรดที่ดีแหล่งหนึ่งเลยทีเดียว

เครื่องมือประสิทธิภาพเยี่ยมที่ช่วยแสดงผลของกราฟในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างวันอย่างชัดเจน ก่อนที่จะลองปรับใช้กลยุทธ์เทรดต่อไป

Deltix-QuantOffice

• โปรแกรมที่โฟกัสด้านเทคนิคมากเป็นพิเศษ
• แสดงผลการวิเคราะห์แบบเห็นภาพอย่างรวดเร็ว: ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที!
• Forex simulator: ทดสอบกลยุทธ์การเทรดของท่านในสภาวะตลาดจริง

QuantOffice เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมฟังก์ชั่นดีๆ มากมายที่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้เมื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เทรดโดยอาศัยปัจจัยด้านเทคนิค และเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดได้จริง

เครื่องมือช่วยเหลือคุณภาพเยี่ยมที่ว่าได้แก่ ฟังก์ชั่น Rapid Visual Analysis ที่แสดงผลลัพธ์เป็นกราฟแบบติดตามง่าย สามารถใช้ทดสอบกลยุทธ์ได้กับทุกตราสาร ไม่ว่าพอร์ตของท่านจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ท่านก็สามารถตรวจสอบ tick-data ย้อนหลังเป็นปีๆ ได้ในไม่กี่วินาที 

ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมนี้ยังมาพร้อมกับ Simulator เทรด forex โดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ให้เทรดเดอร์ได้ทดสอบและควบคุมการคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้า รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการเทรดได้เอง เพื่อเพิ่มระดับการทดสอบกลยุทธ์เทรดสู่ขีดสุด

QuantDEVELOPER

• โปรแกรม backtest ระดับ Hi-end
• 500,000 ticks ต่อวินาที
• มี Indicator เชิงเทคนิคหลายประเภท

โปรแกรมทำ backtest ระดับ Hi-end เจ้านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ก้าวไปสู่อีกระดับของการทดสอบกลยุทธ์เทรด ด้วยระบบที่มาพร้อมกับตัวเลือกมากมาย ทดสอบเทคนิคเทรดได้แบบไม่รู้จบ ปรับการตั้งค่าได้ตามที่เทรดเดอร์ต้องการ

โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์เทรด โดยแสดงผลการเปรียบเทียบแต่ละกลยุทธ์ออกมาเป็นสถิติในระหว่างการทดสอบ

ที่สำคัญ โปรแกรมยังมีความสามารถในทดสอบกว่า 500,000 tick ต่อวินาที ด้วยตัวเลือก indicator เชิงเทคนิคมากมาย หลาย timeframe ทั้งยังมีฟีเจอร์ดำเนินการโดยอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

Profit Finder - NinjaTrader

• ประเมินค่าประสิทธิภาพกลยุทธ์เทรดอย่างแม่นยำ
• ใช้งานได้กับทุกกลยุทธ์ ทุกตราสารการเงิน และ indicator ทุกรายการ

จากชื่อหลายๆ คนก็คงพอเดาได้แล้วว่าโปรแกรม backtest ตัวนี้เด่นในเรื่องของการระบุจุดกำไรนั่นเอง!

หรือพูดง่ายๆ ก็คือ โปรแกรมจะช่วยระบุจุดที่ทำให้เกิดการ ‘กำไรและขาดทุน’ ของกลยุทธ์เทรดนั้นๆ โดยมีการประเมินออกมาเป็นตัวเลขที่เข้าใจได้ง่ายทันที ว่ากลยุทธ์เทรดนั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

นอกจากนั้น โปรแกรมยังใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์การเงิน, indicator เชิงเทคนิคทุกชนิด และกลยุทธ์เทรดทุกรูปแบบ โดยโปรแกรมจะคำนวณผลในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที ตรวจสอบได้ทันทีว่าระดับการทำกำไรและขาดทุนของออเดอร์ที่ท่านถืออยู่นั้นเป็นอย่างไร

ร่วมเทรดกับ MTrading

เอาล่ะ! เมื่อท่านเข้าใจแล้วว่าการทำ backtest คืออะไร แล้วการ backtest มีความสำคัญกับการเทรดอย่างไร รวมถึงท่านได้รู้จักโปรแกรมสำหรับการทำ backtest ที่ดีที่สุดในปี 2021 แล้ว ได้เวลามาลองใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นจริงๆ แล้วล่ะครับ 

โบรกเกอร์ MTrading ให้ท่านได้เข้าถึง แพลตฟอร์มเทรดอย่าง MetaTrader 4 เพื่อทดสอบกลยุทธ์เทรดแบบฟรีๆ ทั้งยังมีปลั๊กอินพิเศษๆ ให้ใช้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ข่าวสารการเทรดอัปเดตแบบสดๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

ที่สำคัญ ท่านสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่าน บัญชีเดโม่ของ MTrading สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทดสอบกลยุทธ์เทรดได้ในสภาวะการเทรดแบบจำลอง ด้วยบรรยากาศที่แทบจะไม่แตกต่างจะตลาดจริงเลยล่ะครับ แถมยังมีเงินจำลองให้ถึง $5000 พร้อมข้อมูลในตลาดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ 

นั่นหมายความว่าท่านยังสามารถสั่งสมประสบการณ์การเทรดไปได้เรื่อยๆ พร้อมฝึกฝนทักษะการเทรดได้ตามที่ต้องการ และเมื่อพร้อมทำกำไรจริง ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงได้ง่ายๆ ทันที ท่านตัดสินใจได้เองเลยครับ! 

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน