เคล็ดลับการทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

การทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังหมายถึงอะไร ลองมาดูชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์กัน คุณคิดว่าเราจะพบอะไรบ้าง แพลตฟอร์มเทรด พร้อมอินดิเคเตอร์ที่สร้างขึ้นเองและอินดิเคเตอร์ที่มีมาให้ในแพลตฟอร์ม แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานการเทรด แล้วมีอะไรอีก สมุดบันทึกที่จดรายการเทรดทั้งหมดไว้ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ รวมถึงรูปแบบกราฟประเภทต่างๆ

ดูเหมือนว่ามีเครื่องมือเพียงพอสำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จแล้ว แต่ยังขาดบางอย่างไป ชุดเครื่องมือควรมีกลยุทธ์การเทรดที่วางแผนให้เหมาะกับความต้องการและสไตล์การเทรดของคุณด้วย นอกจากนี้ เรายังต้องมั่นใจ 100% ว่ากลยุทธ์นั้นใช้ได้ผล การทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังจะช่วยในเรื่องนี้

การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังคืออะไร

แนวคิดนี้เข้าใจได้ไม่ยาก เรามีกลยุทธ์การเทรดและต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้ผลในสภาวะตลาดจริงหรือไม่ พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น การทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังคือขั้นตอนที่นำกลยุทธ์หรือสมมติฐานที่กำหนดไว้ไปทดสอบกับช่วงเวลาก่อนหน้า กล่าวคือ เราไม่ได้ใช้กลยุทธ์กับช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง แต่ใช้กรอบเวลาและข้อมูลในอดีตแทน การทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังช่วยให้เราย้อนกลับไปดูว่าหากใช้สมมติฐานในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต จะได้ผลอย่างไร

ข้อดีหลักคือ เทรดเดอร์สามารถเลือกช่วงเวลาอื่นที่มีลักษณะและปัจจัยเหมือนกับช่วงเวลาตัวแทน แล้วนำกลยุทธ์การเทรดปัจจุบันไปปรับใช้กับกรอบเวลาในอดีตเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ ฟังดูมีประสิทธิภาพมากแต่ก็ซับซ้อน จนกว่าคุณจะเรียนรู้วิธีทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังด้วยตนเอง

ประเภทของการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

หากต้องการทดสอบกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ เทรดเดอร์มี 2 วิธีหลัก ได้แก่

• การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังแบบอัตโนมัติ – วิธีนี้ต้องเขียนโค้ดเพื่อให้ระบบดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ต้องการทดสอบโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่เหมาะกับผู้ใช้และเทรดเดอร์ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคหรือเขียนโค้ดไม่เป็น ซึ่งก็คือพวกเรา
• การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังด้วยตนเอง – วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียนโค้ดไม่เป็น โดยทำขั้นตอนเดียวกับที่โค้ดอัตโนมัติทำ แต่ลงมือทำด้วยตนเอง

วิธีที่ 2 ใช้เวลามากกว่า แต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด มาดูตัวอย่างการทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังบน MT4 กัน

การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังบน MT4

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราจะใช้วิธีทำด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะด้านการเขียนโค้ดหรือด้านเทคนิค แนวคิดหลักคือการเทรดในตลาด “ย้อนหลัง” คุณจะต้องตรวจสอบกราฟแต่ละกราฟอย่างละเอียด และไล่ดูทีละแท่งเหมือนกับที่ทำในตลาดการเงินจริง

ดังนั้น ขั้นตอนหลักในการทดสอบกลยุทธ์การเทรดย้อนหลังบน MT4 มีดังนี้

1. เลือกตลาดที่คุณต้องการเทรด
2. เลื่อนกราฟย้อนกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้า
3. แสดงอินดิเคเตอร์และเครื่องมือเทรดบนกราฟ
4. ไปที่การตั้งค่ากราฟ แล้วกำหนดเป้าหมายทำกำไร จุดเข้า และ Stop Loss (เปิดคำสั่งซื้อขาย)
5. จดบันทึกผลการเทรด
6. ทำขั้นตอนที่ 3-5 ซ้ำจนกว่ากลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทำ Backtesting บนแพลตฟอร์มเทรด MetaTrader 4 ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้! ดาวน์โหลด MT4 ได้ฟรีที่นี่ เพื่อทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง เพียงกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสั้นๆ ให้เรียบร้อย

ข้อดีและข้อเสียของการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

แน่นอนว่าการมีกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จย่อมเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ไร้ข้อผิดพลาดหรือกำไรมหาศาล แต่เป็นการสำรวจตลาดและวิเคราะห์อย่างเจาะลึก เช่นเดียวกับที่คุณทำอยู่เสมอเมื่อลงสู่ตลาดการเงินในปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณควรคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียสำคัญบางประการ

ข้อดีของการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง:

• ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคนิค
• ไม่ต้องเขียนโค้ด
• เทรดเดอร์ทุกคนใช้งานได้ฟรี ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใด
• ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และผลการทดสอบที่เป็นประโยชน์

ข้อเสียของการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง:

• ใช้เวลานานมาก
• อาจเกิดข้อผิดพลาดได้
• ผลการติดตามอาจทำให้เข้าใจผิด
• ข้อมูลย้อนหลังมีจำกัด

หากใช้แนวคิดนี้ คุณต้องเตรียมพิจารณาช่วงเวลาการเทรดที่หลากหลาย ซึ่งทำได้ยาก

ข้อดีคือ MT4 มีฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มขึ้น หากคุณใช้ MT4 ระบบจะช่วยให้เลือกกราฟที่ต้องการและย้อนเวลาได้ กล่าวคือ คุณสามารถเล่นซ้ำช่วงเวลาตลาดที่ผ่านมา โดยเริ่มจากวันใดก็ได้ผ่านฟีเจอร์ "Forex Simulator" คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหรือแก้ไขคำสั่งได้เมื่อต้องการ เช่นเดียวกับการเทรดจริง

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง